Planescape rocks, kann ich zu dem Thema nur sagen! Hier dreht sich das ganze Settings um verschiedene "Planes" und deren Beziehungen zueinander. Schade, dass es das Setting nicht mehr gibt (das "Manual of the Planes" von WotC ist kein würdiger Ersatz).
Ansonsten bin ich eher zurückhaltend, was andere Dimensionen angeht - jede Spielwelt und damit jede dort angesiedelte Kampagne hat ihren ganz eigenen Charakter, zu dem "Weltfremdes" oft gar nicht so richtig passen will. Wenn ich etwas nicht mit dem Hintergrund der Spielwelt vereinbaren kann und will (Fantasywelten lassen ohnehin schon eine Menge Spielraum), lasse ich es lieber ganz weg, anstatt mal eben ein Dimensionstor als Begründung heranzuziehen.