Ich fand es gut, dass auf die Trennung von Weird und Cosmic Horror hingewiesen wurde. Z.B. hat Deadlands zwar ja leichte Anleihen von letzterem (-> die Abrechner und die Unumkehrbarkeit der Apokalypse) aber die eigentliche Spielwelt ist dann doch eher weird.
Bezüglich der Eingangsfrage: Wenn man so drüber nachdenkt, gibt es so einige eigentlich sehr unfassbare und damit gruselige Gedanken.
Ganz banal: Klimawandel. Die Vorstellung, dass in den nächsten Jahrzehnten sich das Klima immer weiter verändert und damit eine Bedrohung zumindest für einen Teil der Menschheit darstellt und Konflikte weiter verschärft, ist nichts, an dass ich gerne denke, aber es wird dennoch wohl so kommen.
Irgendwie gruselig ist auch das Thema Freier Wille und wie angesprochen Konstruktivismus. In dem Sinne ist der Anfang von Matrix gewissermaßen auch Cosmic Horror.
Ebenso sind die Unverständlichkeit (klar kann man sie in Formeln packen, aber warum die Natur sich auf unterschiedlichen Skalen so unterschiedlich verhält -> WTF?) und der absolute Zufall in der Quantenmechanik sehr seltsam. Richtig abgefahren wird es außerdem dann, wenn man noch über Parallelwelten oder verborgene Dimensionen nachdenkt.
Das ist auch das schöne an Lovecraft beim Lesen: Für den einen ist es eher Fantasy und sind in der Tat übernatürliche Dinge am Werk. Für die anderen sind beschriebenen Phänomene einfach Ausdruck von viel weitergehenden Naturgesetzen und der technischen Überlegenheit anderer Wesen.
Clarkes drittes Gesetz lässt grüßen.
Schöne Folge.