Hallo Spooky!
Erstens mal, leg nicht einen roten Faden, sondern mehrere. Dann kannst du dich auf den konzentrieren, der die Spieler interessiert.
Zweitens, red mit deinen Spielern, dass du es sinnvoll fändest, wenn die Gruppe auch als Gruppe agiert. Diskutiert darüber, welche Ziele die Gruppe verfolgen will, welche von den bisherigen Ereignissen die Spieler cool fanden, und findet eine Basis. Sandboxing muss auch von den Spielern gewollt sein und von ihnen unterstützt werden.
Drittens, den Anfangspunkt festzulegen macht dich nicht zum Diktator. Irgendwo muss man schließlich anfangen, und wenn du eine interessante Situation als Beginn präsentierst, ist das völlig okay. Nur danach musst du die Charakterchen springen lassen, wohin sie wollen.
Das gilt allerdings nur für einen völlig neuen Spielabschnitt (Anfang einer Kampagne oder so), nicht für jedes Abenteuer. ("So, ihr wart grad in der Wüste, aber jetzt seid ihr... im Ewigen Eis!")
Außerdem können deine Spieler, wenn sie den Anfang partout nicht wollen, ja auch ihr Mißfallen äußern ("Wir sind alle Hochadlige, was genau machen wir in einer schmierigen Hafenkneipe?!?") und gemeinsam mit dir eine Lösung festlegen ("Wir könnten alle gehört haben, dass man hier Gemeines Volk gut bei seinen Gewohnheiten beobachten kann. Das ist gerade unglaublich modern bei Hofe." "Ja, das klingt doch plausibel. Ich frage den Wirt nach seinem gewöhnlichsten Wein.")