Eigentlich schwer zu sagen, da es extrem von der Qualität der Kurzgeschichte abhängt (und dem eigenen Geschmack).
Ich unterscheide zwischen dem reinen Regelwerksteil und dem Settingteil. Oft ist letzteres ja auch in einem extra Buch ausgegliedert. Das Regelwerk lese ich am liebsten möglichst schlank. Wenig Schwurbelei und bitte keine einzige Kurzgeschichte. Maximal anekdotenhafte Erlebnisse der Archetypen oder eine kleine Geschichte im Rahmen eines Spielbeispiels.
Im Settingteil dürfen dann Kurzgeschichten enthalten sein, wobei die Betonung auf KURZ liegt. Eine DINA4-Seite ist für mich das Maximum. Wenn irgendwo solche Geschichten drin sind, überlese ich die allerdings immer dann, wenn mir das Setting relativ klar ist. Nur wenn ich nicht weiß, wie es sich anfühlen soll oder es allgemein nicht einschätzen kann, lese ich dann auch noch die Kurzgeschichte.
Ich erinnere mich da positiv an SCION, wo die Geschichte sehr dazu beigetragen hat zu verstehen, wie das Spiel zu spielen ist. Negativbeispiele sind bei mir alle generischen Fantasysysteme - was das passiert, ist doch sowieso jedem klar, wieso eine schlecht geschriebene Kurzgeschichte einbinden?
Ganz großartig gemacht hingegen ist es in Monsters and other childish Things, da hier das Gefühl des Settings perfekt transportiert wird.