Haben deine externen Platten feste Laufwerksbuchstaben oder bekommen sie die in Reihenfolge des Anschließens dynamisch zugewiesen?
Der MediaPlayer gibt ja die Ordner für die Nutzung frei und wenn sich die Laufwerksbuchstaben ändern, dann zeigt die Freigabe plötzlich woanders hin, evtl. auch auf einen nicht vorhandenen Ordner.
Wenn du allerdings immer dieselben LW-Buchstaben hast und die Freigaben korrekt eingerichtet sind, dann kann ich's mir anhand deiner Schilderungen nicht erklären.
Bei mir läuft der Kram nach Freigabe der entsprechenden Ordner und Einstellung der Firewall ebenfalls mit externer Platte ohne zu Murren.